繼8月底中金發文“上調股指期貨非套保持倉交易保證金”之后，九月初繼續放“大招”，從9月7日起，股指期貨日內開倉限10手，非套保交易保證金提至40%，套保保證金提至20%，同時更將T+0內平倉手續費標準由成交金額的萬分之一點一五增加至萬分之二十三。

這種行為被指出為有史以來“最嚴的期指新規則”，有分析指出此次“新規”發布，對中國A股市場將會一起到一定的穩定作用。但是要從源頭解決問題筆者認為必須實施對等的交易制度，把期指的T+0制度調整成T+1制度，以規避現行的套保制度的缺陷以及規則漏洞。這應該才是制度變革的一個重點。

從以往的數據來看，自從2010年4月6日推出股指期貨以來，有媒體做了一次調查，其中78%的私募經理都認為股市的下跌都跟股指期貨有關系，經過6月這輪A股市場的暴跌，要求關閉股指期貨的聲音也是層出不窮，至此，股指期貨被推上了一個輿論的風口浪尖。